EBC訂單流工具到底是什么?用過的人說說,真的有用嗎?
2024-10-29 17:32 互聯(lián)網(wǎng)
最近很多人都在討論訂單流。
大家的疑問主要集中這兩點(diǎn):①訂單流和以往工具有什么不同?
、谟唵瘟魇青孱^,還是真的有用?
因?yàn)槭忻嫔瞎δ芏嘣颐赓M(fèi)的訂單流工具極少,今天我就以英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具為基礎(chǔ),和大家聊一聊訂單流。
訂單流原理到底是什么?
要了解訂單流,首先要明白一個(gè)原理:市面上的交易,都是多單和空單一一匹配,來(lái)完成交易,并推動(dòng)報(bào)價(jià)變化的。
舉個(gè)例子,一個(gè)市場(chǎng)里買賣白菜,買方和賣方提供了形形色色的報(bào)價(jià)。有人出價(jià)1塊、2塊甚至3塊,賣方這邊有人報(bào)價(jià)3塊、4塊、5塊。
那么如何成交呢?先得排個(gè)序。
買單從高往低,分別是買一到買三,賣單從低往高,分別是賣一到賣三。成交的時(shí)候,是買一賣一,買二賣二一一匹配。比如這里,買一賣一都是3塊,就成交了。
那么當(dāng)前成交價(jià)就是3元,就是你看到的報(bào)價(jià)。
成交了之后,之前的買二成為買一,賣二成為新的賣一,買一賣一會(huì)再次進(jìn)行匹配。不過這里會(huì)看到買一賣一價(jià)格相差很大,無(wú)法成交。只有買一接受了4塊的賣價(jià),或者賣一接受了2塊的買價(jià),才能匹配成交。
這里如果買一接受了4塊的賣價(jià),說明迫切想要買入,市場(chǎng)看多情緒旺盛,那么價(jià)格就會(huì)上漲到4塊;反之,說明急于賣出,那么價(jià)格就會(huì)跌到2塊。
實(shí)際交易中,每個(gè)價(jià)格上訂單數(shù)量巨大,并且數(shù)量不等,所以遠(yuǎn)比上面說的要復(fù)雜。比如下圖中,買一只有50手,而賣一有100手,所以是無(wú)法完全匹配的。
賣一剩下的50手變成了賣一,買二變成了買一。和前面一樣,只有買一和賣一完全匹配的時(shí)候,才能繼續(xù)成交。
值得注意的是,因?yàn)橘u一沒有被買一全部吃掉,所以價(jià)格就停留在了3塊。如果賣一數(shù)量足夠多的話,很能相當(dāng)一段長(zhǎng)的時(shí)間,價(jià)格都會(huì)停留在3塊之下,這就是市場(chǎng)封單。
了解了訂單成交的原理,你就會(huì)發(fā)現(xiàn),如果買方訂單足夠多的話,就會(huì)不斷吃掉賣方的單子,那么價(jià)格就會(huì)持續(xù)上漲,這就是看漲的原理;反之就是。
但是一般情況下,我們是無(wú)法查看到訂單的。我們決策的依據(jù)只有時(shí)間和價(jià)格這兩個(gè)維度,只能通過技術(shù)面和進(jìn)行。
所以,如果我們能夠提前知道訂單的數(shù)量和位置,我們就能掌握當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì),以及潛在的阻力支撐,從成交量角度進(jìn)行,這就是訂單流。
二、EBC訂單流工具
訂單流工具,就是通過接入交易所,實(shí)時(shí)追蹤市場(chǎng)中每一筆訂單的變化,這是一種比成交量更加精確的數(shù)據(jù),他不僅揭示了成交總量,還揭示了成交分布,并且通過可視化的方式呈現(xiàn)市場(chǎng)訂單情況。
比如這是一張EBC訂單里工具的DOM圖,揭示了訂單分布。
在英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具的頁(yè)面中,是通過加工后的市場(chǎng)足跡圖呈現(xiàn)的。其中左邊是對(duì)應(yīng)價(jià)格上賣單的數(shù)量,右邊是對(duì)應(yīng)價(jià)格上買單的數(shù)量。
英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具還會(huì)基于訂單數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算,提供更多的數(shù)據(jù)參考。
1、首先是Delta,就是一根K線中買單-賣單的凈單數(shù)量。
如果Delta>0,說明多方占優(yōu),數(shù)值越大,說明多方力量越明顯
如果Delta<0,則說明空方占優(yōu)。
如果Delta持續(xù)綠柱放量,說明多方情緒持續(xù)累積,是上漲持續(xù)的信號(hào)。
值得一提的是,如果是收出影線很長(zhǎng),但是實(shí)體很短的Delta,則是一個(gè)非常有效的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)。比如收出下影線,說明市場(chǎng)很可能從凈空單變?yōu)閮舳鄦,說明多頭迅速掌控了面,對(duì)于空頭是非常大的。
第二個(gè)指標(biāo)是POC,即一根K線中多單和空單數(shù)量最大的一個(gè)價(jià)位。
一般情況下,POC會(huì)出現(xiàn)在K線中間的位置,說明多空雙方勢(shì)均力敵,此時(shí)大概率是盤整的走勢(shì)。一旦POC出現(xiàn)了上移或者下移,就要警惕交易的重心發(fā)生變化。
英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具中,POC最重要的用法,就是看他是否出現(xiàn)K線的頂部或者底部,尤其是如果K線收出影線的話,會(huì)更加明顯。
一種情況是,POC出現(xiàn)在行情的末端,說明多空一方試圖阻止行情單向運(yùn)動(dòng),無(wú)論對(duì)方拋出多少籌碼,都會(huì)接下來(lái),此時(shí)多空單的成交量都會(huì)顯著放大。
比如,多方不斷拋出多單,但是全部被上面的空單吸收掉了,此時(shí)成交量將會(huì)放大,而隨著多單籌碼耗盡,將無(wú)力推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)上漲,只能拋出手中籌碼,這會(huì)導(dǎo)致行情迅速反轉(zhuǎn)。
另一種情況是,如果POC出現(xiàn)在末端,比如上漲行情中,此時(shí)只有多單沒有空單,說明多頭缺乏響應(yīng),是無(wú)法推動(dòng)價(jià)格走高的,也是轉(zhuǎn)向信號(hào)。
一種特殊情況是,頂部主買比率,是EBC訂單流工具特有的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。
就是頂部次低位價(jià)格的主買單數(shù)量/頂部?jī)r(jià)格的主買單數(shù)量,如果這個(gè)數(shù)字大于28的話,說明雙方都無(wú)力推動(dòng)價(jià)格了,所以頂部成交稀疏,往往也是趨勢(shì)見頂?shù)男盘?hào)。
失衡:即某個(gè)價(jià)位上多單/空單>3或者空單/多單>3。
前者就是買方失衡,后者叫做賣方失衡,這也是EBC訂單流工具中一個(gè)特有的指標(biāo)。
失衡說明,一方成交量突然放大,而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)手方;叵胛覀円婚_始提到的訂單成交的原理,你可以理解為,一方在迅速掃貨。
這里就有另一個(gè)概念,就是失衡堆積,就是失衡連續(xù)出現(xiàn)三次以上,這說明進(jìn)攻方在連續(xù)多個(gè)價(jià)格上掃貨,會(huì)形成非常強(qiáng)大的順勢(shì)行情。
在EBC訂單流工具中,會(huì)將所有失衡堆積全部標(biāo)注出來(lái),當(dāng)出現(xiàn)在區(qū)間突破時(shí),往往是突破的有效信號(hào)。
由于這些位置成交量巨大,日后也會(huì)成為關(guān)鍵的阻力和支撐位置,可以作為行情時(shí)潛在的價(jià)格參考。
以上就是英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具的一些簡(jiǎn)單功能。
他為我們從成交量角度提供了一個(gè)全新的切入維度,并通過圖形化組合和二次加工的數(shù)據(jù),進(jìn)一步幫助我們了解市場(chǎng)的主力行為。
當(dāng)然,英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具的功能遠(yuǎn)不止如此。比如籌碼分布,這和威科夫交易法有異曲同工之妙,可以幫助你識(shí)別價(jià)值循環(huán)的四個(gè)階段;還有錨點(diǎn)VMAP,一種高精度的加權(quán)均線,可以更加擬合趨勢(shì)變化,這些工具都是英國(guó)EBC Group平臺(tái)訂單流工具的一部分,有興趣不妨去EBC免費(fèi)領(lǐng)取。
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